Teoria Da Probabilidade De Forex

Teoria da probabilidade Demystifying Roulette Systems O Martingale é provavelmente o mais famoso como um nome para uma estratégia de apostas populares onde você dobra suas apostas após uma perda para tentar recuperar os lucros. Mas, suas origens estão realmente nos reinos da teoria da probabilidade (conosco, isso é bom). De qualquer forma, se você estiver enfrentando o sistema de apostas Martingale. Você deve entender pelo menos um pouco da ciência Martingale (teoria da probabilidade) na teoria da probabilidade, A Martingale não é um tipo de pássaro chilreante bonito. Ah não. É uma modelagem de um jogo justo (sem preconceitos), onde o conhecimento de eventos históricos nunca é capaz de prever eventos que ainda não aconteceram. Agora, é importante saber, para o sistema de apostas. Se vamos colocar nossos chapéus de propulsor e, portanto, uma Análise Martingale. Este termo refere-se a uma seqüência de saídas aleatórias (que os boffins chamam de processo estocástico) para o qual, em qualquer ponto da seqüência, a expectativa do próximo valor na seqüência é igual ao valor observado presente, descontando qualquer conhecimento acumulado De todos os valores previamente observados. Você quer isso em inglês Basicamente, isso significa que os eventos passados ​​não influenciam os eventos futuros. Então, se você estiver jogando uma moeda e ela virar cabeças, cabeças, cabeças, cabeças, e você atirar uma quinta vez, a probabilidade de que as caudas aconteçam ainda é 5050. A moeda não tem memória, em outras palavras . Por outro lado, em um processo que não é um martingale, o conhecimento do evento anterior (por exemplo, todos os cartões anteriores tirados de um deck de cartas de blackjack) pode aumentar a probabilidade de adivinhar os resultados futuros. Você quer que este seja o inglês simples novamente OK, então, se você estiver jogando blackjack de um único convés, e você está contando cartões, você poderá aumentar suas chances no jogo. Originalmente, um Martingale tornou-se famoso na França como um tipo de sistema de apostas que foi popular no século XVIII. O clássico era na roleta (francês para roda pequena). Um jogador ganha a sua aposta se a bola pousar em preto e perca se cair em vermelho, por exemplo, assumindo que ele apostou no preto. O sistema fez o jogador duplicar sua aposta após cada perda para que sua primeira vitória depois de uma série de perdas recuperasse todas as perdas anteriores e ganhasse um lucro igual à aposta original. Enquanto a riqueza dos jogadores e o tempo disponível fosse infinito, a chance de finalmente ver a bola aterrissar em um número preto se aproxima de 1 (probabilidade de falar por um certão morto), o que torna a estratégia martingale parecida com a Chave para El Dorado. MAS, o tamanho das apostas cresce exponencialmente e, eventualmente, interrompe o jogador. Em qualquer caso, a maioria dos casinos gosta de cortar a diversão, estabelecendo limites de apostas na mesa. Então, você está com a boca dos Professores. O Martingale pode funcionar em rajadas curtas, mas quanto mais tempo você joga, mais provável que você fique sem um dos dois (a) capital, ou seja, você vai tentar (b) espaço para manter os limites da mesa - o que significa que não será capaz Para dobrar sua aposta para cobrir uma perda anterior. Principais dicas para o Martingale Comece sua aposta inicial baixa Jogue sessões curtas Defina um limite superior acima do qual você não irá dobrar suas apostas. (Isto é definido de qualquer maneira pelos limites da tabela, mas wed aconselha você a definir um menor. Mantenha as apostas de crescer exponencialmente) Jogar Casinos de Roulette Aceitando Martingale Apostas Casinos Aceitando Jogadores dos EUA O que são as chances de marcar um comércio vencedor Quando muitos pensam De probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moeda - tendo uma chance de 50 em estar certo em um lance determinado. Pode algo tão simples quanto um lance de moeda ser efetivamente aplicado ao mercado. Ele pode, pelo menos, fornecer-nos algumas ferramentas para se aproximar dos mercados e pode ser aplicado de muitas outras maneiras do que se poderia esperar. As perspectivas atuais de uma probabilidade de comerciantes podem ser completamente erradas, e eles poderiam muito bem ser porque eles não estão ganhando dinheiro nos mercados. Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação e a uma seção comumente ignorada, mas parte integrante do sistema financeiro - estatísticas. Não tenha medo das estatísticas de palavras, tudo será explicado em inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Compreendendo o lance de moedas no curto prazo. Qualquer coisa pode acontecer, é por isso que o lance de moedas é uma analogia apropriada para o mercado de ações. Vamos supor que em um determinado momento no tempo, o estoque poderia mover-se tão facilmente como poderia avançar (mesmo em um intervalo, os estoques se movem para cima e para baixo). Assim, nossa probabilidade de obter lucro (seja curto ou longo) em uma posição é de 50. Embora, espero, ninguém faça negócios de curto prazo completamente aleatórios, vamos começar com esse cenário. Se nós tivermos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido (como um lance de moeda), uma série de lucros ou perdas sinalizam quais resultados futuros serão Não Não em negociações aleatórias. Este é um equívoco comum. Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, independentemente dos resultados obtidos antes. Funciona acontece em eventos aleatórios de 5050. Uma corrida refere-se a uma série de resultados idênticos que ocorrem em uma linha. Aqui está uma tabela que exibe as probabilidades de tal corrida em outras palavras, as chances de lançar um determinado número de cabeças ou caudas em uma linha. Aqui é onde nos deparamos com problemas. Digamos que acabamos de fazer cinco negócios lucrativos seguidos. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar correto (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio rentável parecem extremamente remotas, mas, na verdade, esse não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) ao não conseguir perceber isso. A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e a probabilidade de eles ocorrerem. Uma vez completada uma série de cinco negócios bem sucedidos, esses negócios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida de potencial, e depois que os resultados estão em cada troca, começamos de volta ao topo da tabela, sempre. Isso significa que cada comércio tem 50 chances de trabalhar. A razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entram no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isso simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus negócios de forma diferente para entender se eles são simplesmente afortunados ou a habilidade real está envolvida. As estatísticas aplicam-se em todas as linhas temporais, e é isso que devemos lembrar. Resultados a longo prazo O exemplo acima deu um exemplo de comércio de curto prazo com base em 50 chances de ser correto ou errado. Mas isso se aplica ao longo prazo? Muito assim. A razão é que, embora um comerciante só possa assumir cargos de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos negócios. Assim, levará mais tempo para obter dados de negociações suficientes para ver se a sorte é envolvida ou se era habilidade. Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 transações por semana e mostrar um lucro a cada mês por dois anos. Esse comerciante superou as probabilidades com habilidade real. Parece ser assim, já que as chances de ter uma série de 24 meses rentáveis ​​são extremamente raras, a menos que as chances mudaram mais a seu favor de alguma forma. Agora, e sobre um investidor de longo prazo que fez três transações nos últimos dois anos, que foram rentáveis. Este comerciante exibe habilidades. Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma série de três, e isso não é difícil de realizar mesmo em resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (seja um dia ou um ano, diferirá pela estratégia de negociação) também será refletida no longo prazo. Precisamos de dados de comércio suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é significativa o suficiente para superar as probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, também é um mês e ano em que os negócios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 transações por semana superou as chances diárias e as probabilidades mensais por um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante de longo prazo fazer negócios que durarem mais de um ano, levará mais alguns anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período mais longo e em todas as condições do mercado. Quando consideramos todos os marcos de tempo e todas as condições do mercado, nós realmente começamos a ver como ser rentável em todos os quadros de tempo e como mover as chances mais do nosso lado, alcançando maior chance aleatória de ter razão. Vale ressaltar que, se os lucros forem maiores do que as perdas, um comerciante pode ser direito menos de 50 do tempo e ainda obter lucro. Como os comerciantes rentáveis ​​ganham dinheiro Assim, obviamente, as pessoas ganham dinheiro nos mercados, e não é só porque tiveram uma boa corrida. Como obtemos as vantagens em nosso favor Os resultados lucrativos provêm de dois conceitos. O primeiro é baseado no que foi discutido acima - sendo lucrativo em todos os quadros de tempo ou, pelo menos, ganhando mais em certos períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que as tendências existem nos mercados, e isso não faz com que os mercados sejam uma aposta de 5050 como no nosso exemplo de moeda. Os preços das ações tendem a correr em uma certa direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles que entendem as estatísticas, isso prova que as corridas (tendências) nas ações ocorrem. Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se de que a curva do sino em que seus professores sempre falaram), mas é distorcida e comumente referida como uma curva com uma cauda gorda (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis ​​de forma consistente se eles usam tendências, mesmo que estejam em um período de tempo extremamente curto. A linha inferior Se as tendências existem e não podemos mais ter uma amostragem aleatória de dados (trades) porque um viés nessas negociações provavelmente refletirá uma tendência, por que o exemplo da chance 50 acima é útil. O motivo é que as lições ainda são válidas . Um comerciante não deve aumentar o tamanho da sua posição ou assumir mais riscos (em relação ao tamanho da posição) simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido como resultado da habilidade. Isso também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e lucrativa. Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de comércio pesquisado pode não ser defeituoso, mas está experimentando uma corrida aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de refinar). Também deve pressionar aqueles que foram lucrativos para monitorar continuamente suas estratégias para que continuem a ser lucrativos. Esta informação também pode auxiliar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são muitas vezes publicados mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre as estatísticas podem nos ajudar a avaliar se esses retornos são susceptíveis de continuar ou se os retornos acabaram por ser um evento aleatório. O FOREX é a abreviatura das palavras inglesas FOReign Exchange. Forex é o maior mercado financeiro do mundo, cujo dia de negócios produz um milhão e meio de dólares. Em contraste com outros mercados financeiros, o Forex não possui uma bolsa de valores central. Funciona por meio de uma rede eletrônica (incluindo a Internet), cujas unidades são bancos, corporações e pessoas privadas que negociam moedas entre si. Ausência de uma unidade central permite que o mercado Forex funcione 24h7days russian. mgforex. O MG Financial Group (mgforex) - líder das tecnologias on-line Forex - publicou a primeira versão de sua plataforma de negociação on-line (Deal Station) em abril de 1997. Este programa permite que os comerciantes vejam taxas de câmbio, façam transações e Para rastrear posições abertas em modo real. A característica distintiva da DealStation é que ele atualiza constantemente todas as suas informações (continuamente). O último desenvolvimento - o DealStation 2000 é construído com base na mais nova tecnologia Push Java, que permite empurrar novas informações em um computador comercial, assim que ele se torne acessível. Um dos concorrentes da Deal Station é um programa complexo WinChart, que pertence à empresa Straitsindex (Straits Index). Uma das vantagens deste programa é uma oportunidade para estudar os elementos da análise técnica. Existem duas abordagens para a análise do mercado de divisas fundamental e técnico. Com a ajuda da análise fundamental, pode-se determinar as forças de oferta e demanda com base em teorias financeiras e econômicas, baseadas na situação político-econômica. A análise técnica analisa as taxas e volumes de negociação com base na representação gráfica das taxas de câmbio no tempo e é direcionado para um diagnóstico de tendência no futuro. A análise técnica permite prever os movimentos das taxas de câmbio com base nas últimas taxas de negociação e na pesquisa de dados de volumes. Este tipo de análise baseia-se em fórmulas heurísticas para traçar as tendências do movimento da taxa e permite estimar as oportunidades de compra de moeda ou de moeda. Diagramas são: com intervalo de 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos e 24 horas. Diagramas com intervalos de uma semana e um mês também são aplicados. Os últimos diagramas mencionados servem para uma estimativa das tendências a longo prazo. I. Os exemplos de análise técnica. 1. 1. Níveis de um mínimo e máximo relativos. Os níveis de um mínimo e máximo relativos são pontos onde o diagrama passa de diminuir para aumentar e, pelo contrário (fig.1). A probabilidade de exceder esses pontos é considerada insignificante, portanto, a compra ou venda é mais preferível nos momentos mínimos e máximos relativos. 2. Linhas diretas e canais da tendência. Linhas diretas são uma ferramenta simples, mas poderosa para revelação de tendências, ou seja, as tendências do mercado. Eles ligam alguns máximos ou mínimos consecutivos que pertencem a alguma tendência local. A continuação da linha mostra a direção mais provável do movimento do mercado no futuro. O canal representa um corredor de mudanças de cotação e é definido como parte de um plano entre linhas lineares paralelas construídas em máximos e em mínimos. A figura 2 representa o exemplo clássico de tendência de aumento, mas fig.3 dá um exemplo da localização do canal. 3. Média atual (dinâmica). A média atual permite generalizar tendências e mostrar o preço médio por um certo período de tempo. Fig.4 contém três curvas de valores médios, que dependem do período de média - um dia, uma semana e um mês. Existem três tipos de índices dinâmicos médios: habituais, pesados ​​linearmente e suavizados exponencialmente. O alisamento exponencial é considerado mais exato, a partir da probabilidade de um ponto de vista de previsão, pois dá maior peso aos dados bastante recentes. A média usual é contada de acordo com a fórmula: onde n. Por exemplo, representa a quantidade de dias. A média atual caracteriza o processo da cotação muda em média. Para estimar estatísticas de extremums locais (maxima e minima) de acordo com a média, um calcula um quadrado médio de desvios (RMS). Fig.5. Representa um exemplo de diagramas RMS, que formam a banda. Assim, o RMS pode servir como uma medida de probabilidade. As fórmulas para cálculo estão representadas abaixo. Onde D - é um desvio padrão, n é a quantidade de dias, eu. Os elementos da análise probabilística do mercado Forex. As coisas acima mencionadas ilustram o fato de que todos os esforços da análise técnica visam uma estimativa da probabilidade de um próximo evento. A análise técnica opera com as características estatísticas mais importantes - média, RMS, estatísticas (momentos) de pedidos superiores. No entanto, a probabilidade real permanece não reclamada. Ao mesmo tempo, os elementos de análise probabilística podem ser usados ​​com sucesso tanto para o cálculo de probabilidades como para a ferramenta gráfica que é bem conhecida pelos comerciantes. Os resultados das pesquisas de estimativas sobre as probabilidades das moedas do mercado Forex estão representados abaixo. Essas pesquisas incluem o desenvolvimento especial de software e a realização (com base no software) da simulação física e o cálculo das distribuições probabilísticas das taxas de câmbio reais. 1. A Simulação de distribuição de citações de DM. A Fig. 6 mostra a distribuição de modelagem do diagrama diário das citações da DM. Existem três tendências destacadas a, b, c no diagrama. As tendências a, b estão aumentando, c é neutro. O valor de DM 1.8376 em uma gama de determinação de tendência b é marcado com uma marca vermelha. A Fig.7 mostra um diagrama da distribuição de probabilidades. Desde logo é preciso notar que as tendências representam um erro regular e, basicamente, elas devem ser removidas. No entanto, em um contexto de realização de uma tarefa, eles servem como uma informação útil. A Fig.8 mostra uma curva suavizada de distribuição de probabilidades. A partir da análise das distribuições na fig.7 e na figura 8, fica claro que existe uma divisão de tendência visível (localização). Não é possível na análise técnica tradicional. 2. A localização das tendências da distribuição real das cotações DM. A Fig.9 mostra o diagrama diário das citações de DM a partir de 30 de abril de 1997 até 14 de junho de 1998. O valor total é 297 relatórios. DM 1.7646 é marcado com uma marca vermelha. Fig.11 e fig.12 mostram os diagramas da distribuição de probabilidade. A partir do exame dos diagramas acima mencionados, é claro que o valor analisável pertence ao grupo de tendências do período de transição, que passa dos valores baixos das cotações para os mais altos. A probabilidade de entrar nesse grupo de tendências é insignificante. Para o cálculo gráfico de probabilidades, devemos transformar a distribuição na fig.11 na integral das probabilidades, que é mostrada na figura 12. A partir do exame dos diagramas acima mencionados é claro que a probabilidade de citações de DM pode ser encontrada dentro do intervalo 1.6748 1.7646 e faz cerca de 30. 3. A remoção de um erro regular. Para fazer um cálculo de probabilidades com a precisão dada (alta), precisamos remover as tendências (fig.13). Por sinal, a remoção de tendências também é praticada na análise técnica tradicional. FIG. 14 mostra a distribuição necessária das probabilidades de processo casual de mudanças de cotação absoluta na figura 13. A aparência de distribuição é uma boa evidência de que o processo aleatório e analisado é normal ou pelo menos quasi normal. Para obter evidências mais fortes, é necessário aplicar o qui-quadrado. Se no diagrama que pertence a fig.14, conta-se uma integral de probabilidades em um intervalo de -0,0370 até .0006 (marca vermelha), será igual a 0,11986. Assim, é possível afirmar que a mudança de cotação de DM nos limites de -0,0370 até .0006 é esperada com a probabilidade de cerca de 20. Se devemos contar uma integral de probabilidades para um intervalo DM simétrico, a probabilidade geral será de aproximadamente 38. O último permitirá afirmar que a mudança de citações de DM em um intervalo -0,0060 0,0060 é necessário esperar com a probabilidade confidencial de 62. 4. Application Markoffs probabilidades de transição. Os processos de mudança de taxa de câmbio são processos estocásticos, ou seja, representam setos determinados (tendência) e eventos casuais (fig.13, fig.14). A conclusão sobre a oportunidade de aplicação das probabilidades de transição de Markoffs daqui segue, que caracteriza o processo de transições (por exemplo, no tempo) variável aleatória 967 de uma condição 967 i em outra condição 967 j. Se falar sobre o processo de mudança de cotações das probabilidades de transição das moedas são probabilidades condicionais p i, j do que no momento do tempo t o valor atual de uma taxa de câmbio é j desde que no momento t-1 fosse igual i. O exemplo das distribuições de probabilidades de Markoffs P (i, j) é apresentado na fig.15. As probabilidades de Markoffs de propriedade básica são lembranças de transições anteriores. Esta propriedade em um contexto de um problema considerado pode ser formulada da seguinte forma: distribuição de probabilidades P t (i, j) caracteriza a probabilidade de que a cotação da moeda aceite o valor j. Sob condição de que, após t etapas (por exemplo, t horas) a cotação, era igual a i. A formulação de uma situação real pode ser a seguinte. Na ordem do comerciante, há dados sobre a variação de 15 minutos da taxa EUROUSD nos últimos 3 a 4 meses. (Por exemplo, Preço de lance). A sequência de valores EUROUSD forma o circuito de Markoffs P (i, j). 15 minutos de mudança de taxa EUROUSD, devemos interpretar como transição de uma variável aleatória 967 de uma condição 967 i em uma condição 967 j. O conjunto de todas as transições forma uma matriz de transições (ou freqüência relativa N i, j), por exemplo: Problema. É necessário responder: se o valor atual EUROUSD estiver em uma condição j5 em que condição ik este valor será após 15 minutos Ou após 30, 45, 60. minutos Solução. Vamos aproveitar uma matriz de transições N i, j e calcularemos as probabilidades transitivas pi, j com uma condição: os valores das cotações reais e os valores das previsões são ilustrados com a ajuda do diagrama (figura 18), onde t - Período de 15 minutos. O diagrama de erros é mostrado na fig. 19, onde t-15 minutos. I I I. Conclusão preliminar. Os resultados representados da distribuição de probabilidade da pesquisa de cotações monetárias para o mercado Forex mostram o seguinte. uma. Eles permitem interpretar o estado do mercado Forex tanto como uma forma gráfica de representação das distribuições de probabilidade quanto nas características numéricas. B. As características numéricas representadas da análise de probabilidade (integrais de probabilidades e probabilidades confidenciais) têm caráter generalizante e podem ser usadas para previsões de longo prazo. O software, em um contexto de previsões de longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar algum banco de dados de citações em moeda. O software, em um contexto de previsões de longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar algum banco de dados de citações em moeda. O banco de dados pode ser recarregado por um usuário em um estilo manual. O desenvolvimento da versão estática de um programa desse tipo terá de 2 a 3 meses. O desenvolvimento da versão dinâmica levará horas manuais extras. A diferença entre o software dinâmico e o estático é que, para obter as citações da moeda em tempo real, o software dinâmico deve conter um bloco funcional adicional. Exemplo: c. O uso do dispositivo da série Markoffs é conveniente para as previsões de curto prazo, que é real para os comerciantes. O desenvolvimento dessa versão de pesquisa de programa e sua realização por meio de pesquisa de distribuição probabilística levará de 1,5 a 2 meses. A versão de demonstração do software CPS (Currency Prediction Software) pode ser consultada aqui.