As estratégias de correlação de correlações de Forex atraem comerciantes de forex porque ele remove o estresse associado à escolha da direção do mercado. Quando dois pares correlacionados divergem um do outro, a idéia é simplesmente comprar um par e vender o outro. Quais são os pares de moeda correlacionados A correlação oferece uma probabilidade matemática de duas séries 8220time8221 movendo-se na mesma direção. Aplicando a idéia ao forex, significa que precisamos escolher dois pares de moedas. EURUSD e USDCHF são duas escolhas populares devido à sua correlação extremamente alta, então usamos essas. Agora nós fazemos uma pergunta simples: 8220Se o EURUSD se levantar, qual a probabilidade de que o USDCHF também suba8221. Nossos cálculos farão um simples número entre -1 e 1. 1 significa que se a moeda A aumentasse de valor, então É 100 certeza de que a moeda B aumentou de valor. -1 significa que, se a Moeda A aumentou de valor, então é 100 certeza de que a Moeda B diminuiu em valor. Um valor de 0 significa que o movimento da Moeda A não exerce nenhum efeito na Moeda B. Os comerciantes geralmente consideram uma correlação significativa sempre que o número é maior que 70. EURUSD e USDCHF são tão populares porque possuem a maior correlação entre a principal moeda pares. Quando a volatilidade do mercado era muito baixa há alguns anos, era em torno de -93. Hoje, a correlação tende a ficar em torno de -80. Os problemas da dívida europeia e a intervenção da Swiss National Bank8217s têm muito a ver com a diminuição desse número. Suas relações comerciais são muito menos estáveis. Riscos das estratégias de correlação Let8217s voltam para o território familiar com o meu exemplo favorito, a média móvel. Se você tomar a média nos últimos 20 bares, você sabe por experiência que a média será diferente se você estudar um período de 50 versus uma média de 200 períodos. Se você olhar a média em um gráfico de 5 minutos em relação a um gráfico por hora, o número variará mais uma vez. O take-away aqui é que as correlações funcionam da mesma maneira. A correlação entre EURUSD e USDCHF pode até ser positiva se você olhar para uma escala de tempo bastante curta. À medida que você se afastar no tempo, você notará que quanto mais longe você for, mais estáveis os números de correlação. Se a correlação semanal do EURUSD e do USDCHF for -80, você esperaria que os números se tornassem mais selvagens e erráticos à medida que você escala todo o caminho até um gráfico de ticks. O mesmo problema com a média móvel também aparece. Estudar a correlação em 50 períodos fornece um número responsivo, mas também é muito menos consistente do que a correlação de 200 períodos. O que um curto período ganha em capacidade de resposta, ele perde em estabilidade. Você também deve considerar se a correlação que você estuda faz sentido fundamental. Só porque a mudança de temperatura na Mongólia previu que a direção do USDJPY na semana passada não é uma boa idéia para usar no futuro. O mesmo acontece com o comércio de pares. EURUSD e USDCHF devem estar altamente correlacionados por dois motivos. Ambos contêm a mesma moeda no par (USD), que metade os pesa com o mesmo instrumento. Além disso, o EUR e CHF têm relações comerciais fortes com os EUA. Você esperaria que a Euro Zone e a Suíça compartilhem a necessidade de comprar e vender dólares americanos. Eles precisam deles para comprar petróleo, importar e exportar para os EUA, etc. Qualquer pessoa com uma compreensão superficial da macroeconomia poderia explicar por que essa relação faz sentido. Os comerciantes de correlação normalmente se estabelecem em pares que compartilham uma moeda comum. O comércio EURUSD e USDCHF compartilha o dólar norte-americano. Quando você compra EURUSD e compre USDCHF, você é realmente: Comprando EUR e vendendo USD Comprando USD e vendendo CHF. Observe que o USD se cancela. O que você realmente está fazendo é comprar EUR e vender CHF. Isso é conhecido como o par EURCHF. Supondo que a propagação não é ultrajante, faz mais sentido simplesmente comprar ou vender EURCHF diretamente ao invés de passar pelo processo complicado de gerenciar dois negócios abertos. Se você decidir seguir a abordagem de dois pares, você deve considerar a necessidade de equilibrar os tamanhos comerciais um contra o outro. Usando lotes padrão como exemplo, 100,000 EUR é 137,500 USD. 100,000 USD é de 90.900 CHF. Se você comprar um lote padrão de EURUSD, você está comprando 137.500. Quando você compra um lote padrão de USDCHF, você está comprando apenas 100.000. 137.500 obviamente não é igual a 100.000. A menos que você tenha intencionalmente decidido trocar diferentes tamanhos, você pode querer considerar igualá-los. Resolva para x: 100,000 137,500 x (90,900100,000) x 100,000 90,00 100,000 137,500 0,803 Você precisaria do seu comércio EURUSD para ser 80 do tamanho do comércio USDCHF. Qual correlação não é A correlação apenas fornece uma visão da probabilidade de direção. Não diz absolutamente nada sobre a força de um movimento particular. Alguns meses atrás, o USDCHF subiu 1.000 pontos de valor em um único dia. O EURUSD só moveu algumas centenas de pips. O USDCHF mudou dramaticamente para além do EURUSD em termos de pips, mas mais importante, como uma porcentagem do preço. Considere se você era curto EURUSD naquele dia e USDCHF curto. Você perdeu uma tonelada de dinheiro. Por outro lado, se você fosse um longo EURUSD e USDCHF longo, então você teve sorte e ganhou o movimento. Independentemente do que aconteceu, a correlação não contou nada sobre o resultado quando eles se movem na mesma direção. Por essa razão, prefiro olhar para um método menos intuitivo chamado cointegração. Cointegration Conintegration transforma o problema na sua cabeça. Ao invés de perguntar se dois pares se movem ou não na mesma direção, ele pergunta como é provável que eles permaneçam a uma certa distância. Naturalmente, essa distância tende a variar com o tempo. O que você quer que a fórmula de cointegração lhe diga é a probabilidade de que dois pares retornem a uma distância padrão. Se você vê dois pares se espalharem excepcionalmente distantes e os números indicam que eles geralmente voltam juntos, então faz sentido considerar um comércio de pares. Ernest Chan tem uma introdução amigável à cointegração que eu recomendo. Uma introdução muito mais feia e intensiva em matemática ao assunto, embora também seja muito mais completa, está no livro Pairs Trading por Ganapathy Vidyamurthy. Deixe uma resposta Cancelar resposta Estratégias de negociação Forex baseadas na correlação Por: Adam Grunwerg Compreender os princípios da correlação aumentará suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente de Forex, escreve Adam Grunwerg da Investoo. A correlação de Forex é um assunto em voga no presente, mas o que é exatamente isso. Por exemplo, é possível mesclar qualquer um dos conceitos de correlação em uma estratégia de negociação forex para que ele possa capturar um fluxo consistente de lucros Definindo a correlação Então, O que é esse assunto tudo sobre Correlação mede a relação mútua entre dois ativos ao longo de um período de tempo especificado. Esse parâmetro varia entre 1 (correlação positiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita). A correlação positiva implica que os movimentos direcionais de dois títulos são idênticos. Além disso, números positivos maiores indicam que esses movimentos estão se tornando cada vez mais próximos. Em comparação, a correlação negativa significa que dois ativos se movem em direções completamente opostas com números negativos crescentes que implicam divergências mais poderosas. Como a correlação se aplica ao Forex Sempre que você troca forex, você deve compreender que você está, na realidade, comprando e vendendo uma combinação de dois pares de moedas. Esses pares consistem em duas moedas e seu preço é determinado dividindo o valor de um por outro. Mais uma vez, você deve perceber que você realmente está gerando dois negócios sempre que você retorna um par de moedas. Por exemplo, se você trocar o EURUSD por muito tempo, você está comprando o euro e vendendo o USD. Conseqüentemente, você estaria criando um erro se considerasse que esse comércio apenas se baseia em apenas um par de moedas. Em vez disso, você deve entender que você iniciou uma parceria comercial com duas moedas. Isso é crucial para apreciar para que você possa reconhecer a correlação e a interligação de cada uma dessas duas moedas em relação aos outros. Por exemplo, muitos investidores preferem diversificar seus investimentos como forma de diminuir sua exposição ao risco. No entanto, antes de alcançar esse objetivo, você achará que é um exercício benéfico para examinar as moedas envolvidas para qualquer correlação, por exemplo, Ambos escalam simultaneamente ou normalmente se movem em direções diversas. Além disso, você deve entender rapidamente que as correlações cambiais se ajustam com o tempo e que mesmo que duas moedas tenham avançado em uma direção na noite passada, podem não fazê-lo hoje. Consequentemente, você terá que verificar tendências de correlação continuamente. Os benefícios de estudar a correlação de correlação podem até ajudá-lo a determinar se uma tendência de um par de moedas é poderosa e se continuar a avançar na direção atual. Por exemplo, o EURUSD e o USDJPY muitas vezes se movem completamente nas direções opostas. Se o EURUSD estiver escalando, o USDJPY está caindo. Como tal, considere que você decidiu abrir um longo comércio de EURUSD porque acabou de se quebrar acima de um nível de resistência crucial. Antes de fazer isso, você deve examinar a correlação do USDJPY para verificar se está acima de um nível de suporte importante. Se assim for, você seria bem avisado para parar de abrir a sua posição EURUSD até obter provas de que o USDJPY também pode mergulhar efetivamente sob seu nível de suporte. Forex e os mercados de ações Existe também uma forte correlação entre os mercados de ações e pares de moedas. Por exemplo, se o Dow Jones industrial Average aumentar, então as moedas de maior rendimento, como o euro, o GBP e o CHF geralmente escalam ao mesmo tempo contra os baixos renders, ou seja, USD e JPY. O contrário é válido se o Dow Jones derruba. Ao avaliar os principais pares de divisas no mercado de moeda estrangeira, você deve identificar rapidamente que muitos de seus movimentos direcionais são muito comparáveis. Por exemplo, o EURUSD eo EUR JPY tendem a se mover em uma direção idêntica e, como resultado, demonstram um alto grau de correlação. Por que isso é em ambos os casos, você está comprando o EUR e vendendo o USD e o JPY em negócios longos. Ao examinar os padrões de negociação do USD e do JPY, você notará que ambos se movem na mesma direção em relação ao EUR. Na comparação de dois pares de moedas, você deve, idealmente, ter um total de quatro moedas que influenciam o relacionamento. Para que uma determinada moeda não seja exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de serem compradas ou vendidas, deveriam aparecer apenas uma vez nesta relação. Correlação e tempo Como já mencionado, como a correlação entre moedas altera ao longo do tempo, é de vital importância acompanhar regularmente as mudanças neste parâmetro. Os comerciantes de Forex geralmente são aconselhados a monitorar os padrões de correlação de três meses e um ano dessas moedas de interesse regularmente para que eles possam obter uma melhor noção de seus padrões históricos. A compreensão da correlação pode permitir-lhe gerir e diversificar de forma mais eficaz o seu portfólio de investimentos. Em conclusão, a correlação estuda as moedas identificando a forma como são comparáveis os movimentos direcionais deles. Uma correlação negativa aumentada gera um sinal poderoso de que dois pares de moedas estão se movendo na direção oposta. Conseqüentemente, suas perspectivas de lucro podem ser drasticamente comprometidas se você não apreciar plenamente esse fato. Em contrapartida, um valor de correlação positivo significa que dois pares de moedas estão avançando exatamente na mesma direção, fornecendo-lhe excelentes perspectivas de obter lucros de ambos. Como tal, a compreensão dos princípios de correlação definitivamente aumentará suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente de Forex. Publique um Comentário Vídeos Relacionados sobre as MOEDAS Próximas Conferências Fale Conosco Como trocar uma estratégia de correlação Enquanto as correlações indicam que um movimento está prestes a ocorrer, a correlação por si só não lhe diz qual o par está em movimento ou a direção em que ele estará se movendo. Em outras palavras , Você sabe que precisa colocar um comércio, mas você não sabe qual par para negociar ou se você precisa comprar ou vender curto. Essa limitação maciça na negociação de correlação sofreu sofrimento pelos comerciantes por anos, razão pela qual tão poucos comerciantes usam correlações apesar dos benefícios óbvios. Do punhado de comerciantes que negociam com correlações, a maioria apenas o usa como um filtro para aumentar a precisão de um sistema já lucrativo. Eu decidi segui-lo ainda mais e tornei a minha principal estratégia de negociação. Como comerciante, pesquisador e desenvolvedor de sistemas em tempo integral, sei que a identificação da volatilidade previsível é metade da batalha. Determinar os pontos de entrada e saída é simplesmente uma questão de testes e uma série de testes e erros. Levou a melhor parte de 12 meses, mas, eventualmente, pesquisei, desenvolvi e testei 82 estratégias diferentes para capitalizar negócios de correlação. Quando a poeira se instalou, ficamos com apenas oito que fizeram o corte. Aquele que fez. A estratégia é chamada Follow the Leader e, enquanto é uma das estratégias mais simples das oito que aprendi, não é menos importante. O comércio de correlação Follow the Leader, como todos os negócios de correlação, espera até que dois pares correlacionados saem do whack e, em seguida, capitalizam rapidamente a oportunidade de cuidar do couro cabeludo de alguns pips rápidos fora do mercado. Heres como funciona: para este sistema, eu gosto de trocar o EURUSD junto com o GBPUSD. Esses pares estão positivamente correlacionados, de acordo com o esperado, eles são mais ou menos em movimento paralelos uns aos outros (como visto no gráfico abaixo). Mas quando estavam negociando com correlação, não só olhavam direção, também estavam olhando para o alcance. Range é, naturalmente, a diferença entre os preços altos e baixos durante um período de tempo especificado. Sabemos, por exemplo, que o GBPUSD normalmente possui um alcance muito maior do que o EURUSD. Em outras palavras, enquanto esses pares correlacionados geralmente se movem na mesma direção, o GBPUSD deve ter vales mais baixos e picos mais altos que o EURUSD. Então, quando vemos que a gama do GBPUSD está atrasada no intervalo do EURUSD para uma barra (veja o gráfico), temos uma potencial configuração comercial. Uma vez que o intervalo da amplitude é de 20 pips ou maior, tomamos o comércio com a expectativa de que o GBPUSD compense a lacuna e ultrapasse a faixa do EURUSD dentro de alguns bares. Eu sei que este é um comércio de probabilidade extremamente alta, porque a Lei Fundamental determina que os pares devem permanecer em correlação, portanto, sabemos que eles acabarão por recuar. É uma estratégia que foi respaldada por fundamentos do mercado e testes há anos, e também achei que ela era uma das estratégias intradiárias mais precisas (e lucrativas) que eu já negociei. OK, confira o gráfico conforme mencionado acima: Clique para ampliar No momento, o intervalo do GBPUSD está atrasado no EURUSD por oito pips. Isso é bastante de um atraso para tomar conhecimento, mas não é suficiente para continuar o comércio. Eu gosto de ver pelo menos um atraso de 20 pips antes de tomar o comércio, então eu vou assistir a outra barra e ver o que acontece. MAIS: Continue lendo na página 2 Publique um comentário Próximas conferências Contacte-nos
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